主成分分析は,もとのデータ の分散共分散行列の対応する固有値が高い順にk個取ってきた固有ベクトル で張られる部分空間への, の正射影を与える.すなわち, なる変換である.
行列Aが正定値行列(positive definite)であるとは, Aが対称(ゆえにAはnxn正方行列) Aの固有値がすべて正 である.これは, と等価.また,行列Aが半正定値行列(positive semi-definite)であるとは, Aが対称(ゆえにAはnxn正方行列) Aの固有値がすべて非…
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